sb986.com:央企ETF:上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)

时间:2019年10月09日 08:45:44 中财网
原标题:工银瑞信基金管理有限公司:央企ETF:上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)














上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金


更新的
招募说明书



201
9
年第
2
号)









































基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司


基金托管人:
招商银行股份有限公司






重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会
2009

6

26
日证监
许可

2009

577
号文核准募集。

本基金的基金合同于
2009

8

26
日正式生效。



基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品
的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资
者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。



本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金
的特定风险等等。

本基金属

股票

基金

风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金
,主要
采用完全复制策略

跟踪
标的指数市场表现,目标为获取
市场平均收益,
是股票基金中
处于中等
风险
水平的基金
产品。

本基金初始募集净值
1
元。在
市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。



基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对

基金业绩表现的保证。

基金管理人
依照
恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉
的原则管理和运用基
金财产
,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。



本招募说明书所载内容截止日为
201
9

8

2
5
日,有关财务数据和净值表现数据截止日

201
9

6

30
日。

本招募说明书已经基金托管人复核。






目录

重要提示
................................
................................
................................
................................
...........
1
一、绪言
................................
................................
................................
................................
...........
4
二、释义
................................
................................
................................
................................
...........
5
三、基金管理人
................................
................................
................................
...............................
9
四、基金托管人
................................
................................
................................
.............................
18
五、相关服务机构
................................
................................
................................
.........................
23
六、基金的募集
................................
................................
................................
.............................
37
七、基金合同的生效
................................
................................
................................
.....................
37
八、基金份额折算与变更登记
................................
................................
................................
.....
38
九、基金份额的上市交易
................................
................................
................................
.............
38
十、基金份额的申购与赎回
................................
................................
................................
.........
39
十一、基金的投资
................................
................................
................................
.........................
47
十二、基金的业绩
................................
................................
................................
.........................
57
十三、基金的财产
................................
................................
................................
.........................
58
十四、基金财产的估值
................................
................................
................................
.................
59
十五、基金的收益与分配
................................
................................
................................
.............
64
十六、基金的费用与税收
................................
................................
................................
.............
65
十七、基金的会计与审计
................................
................................
................................
.............
67
十八、基金的信息披露
................................
................................
................................
.................
68
十九、基金的风险揭示
................................
................................
................................
.................
72
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
................................
................................
.....
75
二十一、基金合同的内容摘

................................
................................
................................
.....
77
二十二、基金托管协议的内容摘要
................................
................................
.............................
77
二十三、对基金份额持有人的服务
................................
................................
.............................
77
二十四、其他应披露事项
................................
................................
................................
.............
78
二十五、招募说明书存放及查阅方式
................................
................................
.........................
79
二十六、备查文件
................................
................................
................................
.........................
79

附件一
................................
................................
................................
................................
............
81
附件二
................................
................................
................................
................................
............
99





一、绪言

《上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称

本招募说
明书
”或“招募说明书”

)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称

《基金法》


)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称

《销售办法》


)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称

《运作办法》


)、《证券投资基金信息披露管理办法》
、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)
及其他有关
法律法规以及《上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金
基金
合同》(以下简称


金合同


)编写。



本招募说明书阐述了上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。



基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。



本基金根据本招募说明书所载明
的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有
限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。



本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。









二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1

基金或本基金


上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金


2

基金管理人:指
工银瑞信
基金管理有限公司


3

基金托管人:指
招商
银行股份有限公司


4

基金合同
:指

上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充


5

托管协议

指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
上证中央企业
50
交易型开
放式指数证券投资基金
托管协议》及对该
托管
协议的任何有效修订和补充


6

招募说明书

指《
上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》

其定期的更新


7

基金份额发售公告

指《
上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金
份额发售
公告》


8

法律法规

指中国现

有效并公布实施的法律、行政法规
、规范性文件、司法解释、
行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等


9

《基金法》:

2003

10

28
日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,并经
2012

12

28
日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

2013

6

1
日起实施的,
并经
2015

4

24
日第十二届全国人民代表大会常务委员
会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<
中华人民共和国港口法
>
等七部法
律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订


10


销售
办法》:指
中国证监会
2013

3

15
日颁布、同年
6

1
日实施的
《证券投
资基金
销售
管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订


11

《信息披露办法》:指
中国证监会
2004

6

8
日颁布、同年
7

1
日实施的
《证
券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订


12

《运作办法》
:指中国证监会
2014

7

7
日颁布、同年
8

8
日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


13
、交易型开放式指数证券投资基金:是指《
上海证券交易所交易型开放式指数基金业



务实施细则
》所定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“
ETF

Exchange Traded Fund



或者“
ETF
基金”,即
指经依法募集的

投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金

其基金份额用组合证券进行申购、赎回

并在
上海证券交易
所上市交易


14

《流动性风险规定》:指中国证监会
20
17

8

31
日颁布、同年
10

1
日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订


1
5

中国证监会

指中国证券监督管理委员会


1
6

银行业监督管理机构

指中国人民银行和
/
中国银行
保险
监督管理委员会


1
7

基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主
体,包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


1
8
、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人


1
9

机构投资者:指依法可以投资证券投资基金

、在中华人民共和国境内合法
注册登
记并存续
或经有关政府部门批准设立
并存续
的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织


20

合格境外机构投资者
:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者


2
1

投资

:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称


2
2

基金份额持有人:指依基金合同

招募说明书
合法
取得基金份额的投资



2
3

基金销售业务:指
基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的
申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务


2
4
、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件


2
5
、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价


2
6
、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价


2
7
、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券


2
8
、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,是由上海证券交易所发布的上证中央企业
50
指数及其未来可能发生的变更


2
9

完全复制法

一种跟踪指数的
投资
方法
,即
通过购买标的指数中的所有成份证券,
并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数



的目的


30
、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金


3
1
、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与

T

收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购
、赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购、赎回单位对应的
现金差额、申购或赎回的基金份额数计算


3
2
、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍


3
3
、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称
IOPV


3
4
、预估现金部分:
指由基金管理人估计并在
T
日申购赎回清单中公布的当日现金差额
的估计值,预估现金差额由
申购赎回代理券商(代办证券公司
预先冻结


3
5

基金份额折算

指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将投资者的基
金份额进行变更登记的行为


3
6
、指定交易:指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定
交易”


3
7
、投资指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划
拨及实物券调拨等指令;


3
8
、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;


3
9
、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;


40
、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司
又称为代办证券公司


4
1
、销售代理机构:指发售代理机构和申购赎回代理券商;


4
2

基金销售网点


基金管理人
的直销
中心

基金
代销机构的代销网点


4
3

登记结算业务:
指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记
结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;


4
4

登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司


4
5

基金合同生效日


基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向
中国证监会
办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期



4
6

基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后
,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告
的日期


4
7

基金募集期



基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3
个月


4
8

存续期

指基金合同生效至终止之间的不定期期限


4
9

工作日

指上海证券交易所的正常交易日


50

T



销售机构在规定时间受理
投资
人申购、赎回或其他业务
申请

工作日


5
1

T+n


指自
T
日起第
n
个工作日

不包含
T

),
n
指自然数


5
2

开放日


为投资人
办理基金份额申购、赎回
或其他
业务的
工作日


5
3
、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段


5
4
、《
业务
实施细

》:
指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,是
规范
在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的
业务
规则




5
5

认购

指在基金募集期

,投资

申请购买基金份额的行为


5
6

申购


基金合同生效后
,投资
人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金
份额的行为


5
7

赎回

指基金份额持有人按基金合同规定的条件
,
向基金管理人要求其购回本基金
基金份额的行为;


5
8



指人民币元


5
9

基金收益

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约


60
、收益评价日:指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之基
准日


6
1
、基金累计报酬率:指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额
净值之比减去
100%


6
2
、标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指
数收盘值之比减去
100%


6
3

基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和


6
4

基金资产净值

指基金资产总值减去基金负债后的价值



6
5
、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数


6
6

基金资产估值:指计算评估基金
资产
和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程


6
7

指定媒体

指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体


6
8

不可抗力

指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金
管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分
履行
基金合同的
任何事件,包括但不限于洪水、地震及其

自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、
恐怖袭击、传染病传播、
法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停
或停止交易


69

流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等





三、基金管理人

(一)基金管理人概况


1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街
5
号、甲
5

6
层甲
5

601
、甲
5

7
层甲
5

701


5

8
层甲
5

801
、甲
5

9
层甲
5

901


办公地址:北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
A

6
-
9



邮政编码:100033

法定代表人:王海璐

成立日期:2005年6月21日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号

中国银监会银监复[2005]105号

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币


联系人:朱碧艳

联系电话:400-811-9999

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的
80
%
;瑞士信贷
银行股份有限
公司
占公司注册资本的
20
%




存续期间:持续经营

(二)主要人员情况


1
.董事会成员


郭特华女士,董事长,博士,曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银
行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。


Michael Levin先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin
先生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和
私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信贷之前,
Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对
冲基金FoF。再之前,他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也
是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业拥
有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理
学士学位。


王海璐女士,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997
年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作;2010年9月
至2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理;2019年加入工银瑞信基金管理有
限公司。


王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专
职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行
营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。


王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职
派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)
资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清
算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银
行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。


田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等


研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”

入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘
决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国
大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经
济等。


Alan H Smith先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任云
顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长

香港大学法律专业讲师

恒生指数顾
问委员会委员

香港医院管理局公积金计划受托人

香港证监会程序复检委员会委员

香港
政府经济顾问委员会发展局成员

香港联合交易所新市场发展工作

组主席
,曾

《亚洲金
融》杂志评为

年度银行家






程凤朝先生,独立董事,管理学博士,现为湖南大学博士生导师,中国社会科学院研究
生院硕士生导师,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学
位,金融科学研究员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。



2

监事会成员


郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。

2005

12
月起,郑剑锋先生任职于中国工商银
行监事会办公室,先后担
任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风
险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银
行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。


黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信
贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国
区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。


洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所
高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月
加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。


倪莹女士,监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,
校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入
工银瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。


章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职
于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。



3
.高级管理人员



王海璐女士,总经理,简历同上。


朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、
督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券
总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005
年加入工银瑞信基金管理有限公司。


杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理
(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任
职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。


赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞
信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事,1989 年8 月至1993 年
5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1993年6 月至2002 年4 月,任职
于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5
月至2005年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副
总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。


郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞信
资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年
6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。


4
.本基金基金经理


赵栩先生,11年证券从业经验;2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,
现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金
经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今
担任工银深证红利ETF连接基金基金经理, 2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保
业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基
金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金
经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基
金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。



本基金历任基金经理


胡文彪先生,
2009

8

26
日至
2011

2

10
日管理本基金。



樊智先生,
2009

9

8
日至
2011

7

14
日管理本基金。



何江先生,
2011

5

25
日至
2013

7

22
日管理本基金。



谯春先生,
2013

11

7
日至
2014

8

19
日管理本基金。



5
.投资决策委员会成员


王海璐女士,简历同上。



杜海涛先生,投资决策委员会主任,简历同上。



宋炳珅先生,
15
年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;
2007
年加入工
银瑞信,现任权益投资总监。

2012

2

14
日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基
金基金经理;
2013

1

18
日至今,担任工银双利债券基金基
金经理;
2013

1

28


2014

12

5
日,担任工银瑞信
60
天理财债券型基金基金经理;
2014

1

20
日至
2018

8

28
日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;
2014

1

20
日至
2017

5

27
日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;
2014

10

23
日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;
2014

11

18
日至
2018

8

28
日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;
2015

2

16
日至
2017

12

22
日,
担任工银战略转型主题股票基金基金经理;
2017

4

12
日至
2018

12

28
日,担任
工银瑞信中国制造
2025
股票型证券投资基金基金经理。



欧阳凯先生,
17
年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;
2010
年加入
工银瑞信,现任固定收益投资总监。

2010

8

16
日至今,担任工银双利债券型基金基金
经理;
2011

12

27
日至
2017

4

21
日,担任工银保本混合基金基金经理;
2013

2

7
日至
2017

2

6
日,担任工银保本
2
号混合型发起式基金
(

2016

2

19
日起
变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
)
基金经理;
2013

6

26
日至
2018

2

27
日,担任工银瑞信保本
3
号混合型基金基金经理;
2013

7

4
日至
2018

2

23
日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;
2014

9

19
日起至今,担任工银新
财富灵活配置混合型基金基金经理;
2015

5

26
日起至
2018

6

5
日,担任工银丰
盈回报灵活配置混合型基金基金经理。



黄安乐先生,
16
年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证
券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;
2010
年加
入工银瑞信,现任权益投资总监。

201
1

11

23
日至今,担任工银瑞信主题策略混合型



证券投资基金基金经理;
2013

9

23
日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;
2014

10

22
日至
2017

10

9
日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;
2015

4

28
日至
2018

3

2
日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;
2016

1

29
日至
2018

11

30
日,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;
2017

4

21
日至
2019

1

24
日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;
2018

3

28
日至今,担
任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,
2018

6

5
日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。



李剑峰先生,
16
年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高
级副经理;
2008
年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金
投资中心总经理。



郝康先生,
21
年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在
联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产
管理(国际)有限公司担任副总经理;
2016
年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益
投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,
2016

12

30
日至今,担任工银瑞信沪港
深股票型证券投资基金基金经理;
2017

11

9
日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,
2018

5

10
日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混
合型证券投资基金(
QD
II
)基金经理;
2018

12

25
日至今,担任工银瑞信红利优享灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。



石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,
1990
年至
1995
年,任
职于荷兰银行台北分行,担任协理;
1995
年至
2002
年,任职于日本大和投资信托(香港)
有限公司,担任资深投资经理;
2003
年至
2004
年,任职于台湾英国保诚投资信托公司,担
任投资总监;
2004
年至
2006
年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管理部副总
裁;
2006
年至
2008
年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理
兼投资总监;
2008
年至
2013
年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;
2014
年至
2016
年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;
2017
年至
2018

6
月,
任职于尤梅投资公司,担任公司董事总经理。



朱碧艳女士,简历同上。



章赟先生,
12
年证券从业经验;复旦大学理论物理学专业博士,英国剑桥大学管理学
研究生;曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师,在平安资产管理有限公
司担任量化投资经理,在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长(量化执行总监);
2014



年加入工银
瑞信,现任指数投资中心总经理。



上述人员之间均不存在近亲属关系。



(三)基金管理人的职责


1
.
依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2
.
办理基金备案手续;


3
.
对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4
.
按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5
.
进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6
.
编制中期和年度基金报告;


7
.
计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8
.
办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;


9
.
召集基金份额持有人大会;


10
.
保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11
.
以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;


12
.
国务院证券监督管理机构规定的其他职责。



(四)基金管理人承诺


1
.本
基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。



2

本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,防止违反《证券法》行为的发生。



3

本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证

基金财产不用于下列投资或者活动:



1
)承销证券;



2
)向他人贷款或者提供担保;



3
)从事承担无限责任的投资;



4
)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;



5
)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;




6
)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;



7
)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;



8
)依照法律、行政法规有关规定,由
中国证监会规定禁止的其他活动




9

法律法规或
监管部门取消
上述限制,
如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制




4
、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:



1
)将其固有财产或者他
人财产混同于基金财产从事证券投资;



2
)不公平地对待其管理的不同基金财产;



3
)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;



4
)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;



5
)其它法律法规以及
国务院证券监督管理机构禁止的行为。



5
、基金经理承诺



1
)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。




2
)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。




3
)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息。




4
)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。





)基金管理人的内部控制制度


1
、内部控制的原则



1
)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。




2
)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。




3
)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理
人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。




4
)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。





5
)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。



2、内部控制的主要内容

(1)控制环境

董事会下设
公司治理

风险控制
委员会,负责
对公司治理结构进行定期的评估、检验,
提出对公司治理结构的修改和完善方案

对公司经营管理和基金投资业务进行
风险管理和

规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告;董事会下设资格
审查
与薪酬
委员会,
负责
对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进
行审查,拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策,报股东会或董事会批准。



公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略,总经理下设执行委员会,负责
公司日常经营管理活动中
的重要决策,执行委员会下设
投资决策委员会和风险管理委员会,就基金投资和风险控制等
发表专业意见及建议,投资决策委员会是

金的
最高投资决策机构



公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查
,发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。


(2)风险评估

a)董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;

b)执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大
危机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重大问题和
重大事项进行风险评估;

c)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。


(3)控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离等政策、程序或措施。



控制活动体现为:自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。

在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等,在相关部门和相
关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位
负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和
内控
稽核部
对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防
线。




(4)信息与沟通

公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报
渠道。

通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职
责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清
晰的业务报告系统。


(5)内部监控

内部监控由公司
治理

风险控制
委员会、督察长、风险管理委员会和
内控稽核
部等部门
在各自的职权范围内开展。

本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部,其中监察稽核人
员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进
公司内部管理制度有效地执行。


3
、基金管理人关于内部控制的声明



1
)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;



2
)上述关于内部控制的披露真实、准确;



3
)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。






四、基金托管人

(一)基金托管人概况


1
、基本情况


名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)


设立日期:
1987

4

8



注册地址:深圳市深南大道
7088
招商银行大厦


办公地址:深圳市深南大道
7088
招商银行大厦


注册资本:
252.20
亿元


法定代表人:李建红


行长:田惠宇


资产托管业务批准文号:证监基金字
[2002]83



电话:
0755
-
83199084


传真:
0755
-
83195201



资产托管部信息披露负责人:张燕


2
、发展概况


招商银行成立于
1987

4

8
日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于
2002

3
月成
功地发行了
15
亿
A
股,
4

9
日在上交所挂牌(股票代码:
600036
),是国内第一家采用国
际会计标准上市的公司。

2006

9
月又成功发行了
22
亿
H
股,
9

22
日在香港联交所挂牌
交易(股票代码:
3968
),
10

5
日行使
H
股超额配售,共发行了
24.2
亿
H
股。截至
2019

6

30
日,
集团总资产
71,931.81
亿元人民币,高级法下资本充足率
15.09%

权重法下
资本充足率
12.60%




2002

8
月,招商银行成立基金托管部;
2005

8
月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、养老金团队、系统与数据团队
7
个职能团队,现有员工
83
人。

2002

11
月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该
项业务资格上市银行;
2003

4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质
最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构
投资者托管

QFII
)、合格境内机构投资者托管(
QDII
)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。



招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值,独创“
6S
托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“
6
心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,
推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只
券商集合资产管理计划、第一只
FOF

第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金
T+1
到账、
第一只境外银行
QDII
基金、第一只红利
ETF
基金、第一只“
1+N
”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单
TOT
保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得
到了同业认可。



招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升
,
四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。

2016

6
招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内
唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内
《银行家》
2016
中国金融创新“十佳金融
产品创新奖”;
7
月荣膺
2016
年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。

2017

6



招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行
2.0
”荣获《银
行家》
2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;
8
月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。

2018

1
招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“
2017
年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获
2016
-
2017
年度银监会系统“金点子”方案一等
奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提
升”金点子方案二等奖;
3
月荣膺公募基金
20
年“最佳基金托管银行”奖;
5
月荣膺国际财
经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;
12
月荣膺
2018
东方财富风云榜“
2018
年度最佳托管银行”、“
20
年最值得信赖托管银行”奖。

2019

3
招商银行荣获《中国基
金报》“
2018
年度最佳基金托管银行”奖;
6
月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最
佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。



(二)主要人员情况


李建红先生,
董事长、非执行董事,
2014

7
月起担任
董事、董事长。英国东伦敦大
学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,
兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运
集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投
资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,
招商局集团有限公司董事、总裁。



田惠宇先生,
行长、执行董事,
2013

5
月起担任行长、
执行董事。美国哥伦比亚大
学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于
2003

7
月至
2013

5
月历任上海银行副行长、
中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分
行行长。



汪建中先生,
副行长。

1991
年加入招商
银行

2002

10
月至
2013

12
月历任
长沙分
行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;
2013

12
月至
2016

10
月任
业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合
管理部总经理、战略客户部总经理;
2016

10
月至
2017

4
月任
业务总监兼北京分行行
长;
2017

4
月起任
党委委员兼北京
分行行长。

2019

4
月起任
副行长。



姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,
从事信贷管理、托管工作。

2002

9
月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之



一,具有
20
余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。



(三)基金托管业务经
营情况


截至
2019

6

30
日,招商银行股份有限公司累计托管
479
只证券投资基金。




(

)
托管人的内部控制制度


1、 内部控制目标


招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防
范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵
塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完
整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。



2、 内部控制组织结构


招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:


一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制



二级风险防范是招商银行资产托管部设立
稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控
制;


三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的
风险程度制定相应监督制衡机制。



3、 内部控制原则



1
)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。




2
)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。




3
)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。




4
)有效性原则。

内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的
权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。




5
)适应性原则。

内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。





6
)防火墙原则。

招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、
应用系统、安全防护系统、数据备份系统。




7
)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风
险领域。




8
)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。



4、 内部控制措施



1
)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金
清算、
岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化
运作。




2
)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双
人双岗、
大额资金
专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程
中的风险。




3
)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。




4
)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视
同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好
调用登记。




5
)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房
24
小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与
全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心
的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。




6
)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化
和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。



(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


根据《
中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同

托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等
情况
的合法性、合规性进行监督和核查




在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送



的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、
基金
合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。



基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。






五、相关服务机构

(一)基金
销售
机构


1
、申购赎回代理券商(简称

一级交易商






1

国泰君安证券股份有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618



办公地址:上海市静安区南京西路
768
国泰君安大厦


法定代表人:杨德红


联系人:钟伟镇


电话:
021

38676666


传真:
021

38670666


客户服务电话:
400
-
8888
-
666 / 95521


网址:
http://www.gtja.com.ib880.com/



2
中信建投证券股份有限公司


注册地址:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京市朝阳门内大街
188



法定代表人:王常青


联系人:权唐


电话:
010

85130588


传真:
010

65182261


客户服务电话:
400
-
888
-
8108


网址:
http://www.csc108.com.ib880.com




3

国信证券股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012
国信证券大厦十六层至二十六层


办公地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012
国信证券大厦十六层至二十六层


法定代表人:何如


联系人:
李颖


电话:
0755

82130833


传真:
0755

82133952


客户服务电话:
95536


网址:
http://www.guosen.com.cn.ib880.com/



4

招商证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区福华一路
111
招商证券大厦


办公地址:深圳市福田区福华一路
111
招商证券大厦


法定代表人:霍达


联系人:黄婵君


电话:
0755
-
82943666


传真:
0755
-
83734343


客户服务电话:
95565

4008888111


网址:
http://www.newone.com.cn.ib880.com/



5

广发证券股份有限公司


注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2

618



办公地址:广州市天河区马场路
26
广发证券大厦
36



法定代表人:孙树明


联系人:陈姗姗


电话:
020

66
336146


客户服务电话:
95575
或致电各地营业网点


网址:
http://www.gf.com.cn.ib880.com/



6

中信证券
股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
邮编:
518048
法定代表人:张佑君
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
中信证券大厦
邮编:
100026



电话:
010
-
60838888
传真:
010
-
6083 6029
联系人:王一通
客服电话:
95548
公司网址:
www.cs.ecitic.com



7

中国银河证券股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街
35

2
-
6



办公地址:北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
C



法定代表人:陈共炎


联系人:辛国政


电话:
010
-
83574507


传真:
010
-
83574807


客户服务电话:
4008
-
888
-
888

95551


网址:
www.chinastock.com.cn



8

海通证券股份有限公司


注册地址:上海市淮海中路
98



办公地址:上海市黄浦区广东路
689
海通证券大厦


法定代表人:周杰


联系人:金芸、李笑鸣


电话:
021

23219275


传真:
021

63602722


客户服务电话:
95553


网址:
http://www.htsec.com.ib880.com/



9
申万宏源证券有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



办公地址:上海市徐汇区长乐路
989

45
层(邮编:
200031



法定代表人:李梅


联系人:
陈宇


电话:
021
-
33389888


传真:
021
-
33388224



客户服务电话:
95523

4008895523


网址:
http://www.s.ib880.com
whysc
.com



10
兴业证券股份有限公司


注册地址:福州市湖东路
268



办公地址:上海市浦东新区长柳路
36



法定代表人:杨华辉


联系人:乔琳雪


电话:
021
-
38565547


传真:
021

38565783


客户服务电话:
95562


网址:
http://www.xyzq.com.cn.ib880.com



11
长江证券股份有限公司


注册地址:湖北省武汉市新华路特
8
长江证券大厦


办公地址:湖北省武汉市新华路特
8
长江证券大厦


法定代表人:
李新华


联系人:
奚博宇


电话:
027
-
65799999


传真:
027
-
85481900


客户服务电话:
95579

4008
-
888
-
999


网址:
http:/
/www.95579.com



12
)安信证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
层、
28

A02
单元


办公地址:深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
层、
28

A02
单元


法定代表人:
王连志


联系人:陈剑虹


电话:
0755
-
82825551


传真:
0755
-
82558355


客户服务电话:
400
-
800
-
1001


网址:
http://www.essences.com.cn.ib880.com



13
中信证券(浙江)有限责任公司



注册地址:浙江省杭州市解放东路
29
号迪凯银座
22



办公地址:浙江省杭州市解放东路
29
号迪凯银座
22



法人代表:沈强


联系人:周妍


电话:
0571
-
86811958


传真:
0571

85783771


客户服务电话:
0571
-
95548


网址:
http://www.bigsun.com.cn.ib880.com



14
)恒泰证券股份有限公司


注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街
111



办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街
111



法定代表人:刘汝军


联系人:张同亮


电话:
0471

4913998


传真:
0471

4930707


客户服务电话:
0471
-
4961259


网址:
http://www.cnht.com.cn.ib880.com



15
国元证券股份有限公司


注册地址:安徽省合肥市寿春路
179



办公地址:安徽省合肥市寿春路
179



法定代表人:凤良志


联系人:李蔡


电话:
0551

2272101


传真:
0551

2272100


客户服务电话:全国统一热线
400
-
888
-
8777
、安徽省内热线
96888


网址:
http://www.gyzq.com.cn.ib880.com



16
)渤海证券股份有限公司


注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42
号写字楼
101



办公地址:天津市南开区宾水西道
8




定代表人:王春峰



联系人:
蔡霆


电话:
022
-
28451
991


传真:
022
-
28451892


客户服务电话:
400
-
6515
-
988


网址:
http://www.
ewww
.com
.cn



17

华泰
证券股份有限公司


注册地址:南京市江东中路
228



办公地址:南京市建邺区江东中路
228
华泰证券广场


法定代表人:周易


联系人:庞晓芸


电话:
0755
-
82492193


传真:
025
-
83387254


客户服务电话:
95597


网址:
http://www.htsc.com.cn.ib880.com/



18

中信证券(山东)有限责任公司


注册地址:青岛市崂山区深圳路
222

1
号楼
2001


办公地址:青岛市市南区东海西路
28
号龙翔广场东座
5



法定代表人:姜晓林


联系人:焦刚


电话:
0531
-
89606166


传真:
0532

85022605


客户服务电话:
95548


网址:
sd.citics.com



19

东方证券股份有限公司


注册地址:上海市中山南路
318

2
号楼
22
层、
23
层、
25

-
29



办公地址:上海市中山南路
318

2
号楼
22
层-
29



法定代表人:潘鑫军


联系人:吴宇


电话:
021

63325888

3108


传真:
021

63326173



客户服务电话:
95503


网址:
http://www.dfzq.com.cn.ib880.com



20

光大
证券股份有限公司


注册地址:上海市静安区新闸路
1508



办公地址:上海市静安区新闸路
1508



法定代表人:
周健男


联系人:
龚俊涛


电话:
021
-
22169999


传真:
021

22169134


客户服务电话:
95525


网址:
http://www.ebscn.com.ib880.com/



21

长城证券股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区深南大道
600
8
号特区报业大厦
16
-
17



办公地址:广东省深圳市福田区深南大道
6008
号特区报业大厦
14

16

17



法定代表人:曹宏


联系人:
梁浩


电话:
0755

83530715


传真:
0755

83515567


客户服务电话:
4006666888


网址:
http://new.cgws.com.ib880.com/



22
)上海证券有限责任公司


注册地址:上海市黄浦区西藏中路
336



法定代表人:郁忠民


客户服务电话:
021
-
962518


网址:
http://www.962518.com.cn.ib880.com



23
国联证券股份有限公司


注册地址:江苏省无锡市县前东街
168



办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街
8
号国联金融大厦
702



法定代表人:范炎


联系人:沈刚



电话:
0510

82831662


传真:
0510

82830162


客户服务电话:
95570


网址:
http://www.glsc.com.cn.ib880.com



24
平安证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区
益田路
5033
号平安金融中心
61

-
64



办公地址:深圳市福田区
金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20



法定代表人:
何之江


联系人:周驰


传真:
021
-
58991896


客户服务
电话:
95511
-
8


网址:
http://stock.pingan.com.ib880.com



25
)中航证券有限公司


注册地址:
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619
号南昌国际金融大厦
A

41



办公地址:
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619
号南昌国际金融大厦
A

41



法定代表人:
王晓峰


联系人:
王紫雯


电话:
010
-
59562468


客户服务电话:
95335


网址:
http://www.avicsec.com.ib880.com



26
山西证券股份有限公司


注册地址:山西省太原市府西街
69
号山西国贸中心东塔楼


办公地址:山西省太原市府西街
69
号山西国贸中心东塔楼


法定代表人:侯巍


联系人:郭熠


电话:
0351

8686659


传真:
0351

8686619


客户服务电话:
4006661618


网址:
http://www.i618.com.cn.ib880.com



27
)广州证券股份有限公司



注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路
5
号广州国际金融中心
19

20



办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路
5
号广州国际金融中心
19

20



法定代表人:刘东


联系人:林洁茹


电话:
020

88836999


传真:
020

88836654



户服务电话:
961303


网址:
http://http://www.gzs.com.cn.ib880.com



28
)华龙证券股份有限公司


注册地址:甘肃省兰州市静宁路
308



办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路
638
号财富大厦


法定代表人:李晓安


联系人:李昕田


联系电话:
0931
-
8888088


传真:
0931
-
4890515


客户服务电话:
0931
-
4890100

4890619

4890618


网址:
http://www.hlzqgs.com.ib880.com



29
东北证券股份有限公司


注册地址:长春市生态大街
6666



办公地址:长春市生态大街
6666



法定代表人:李福春


联系人:安岩岩


电话:
0431
-
85096517


传真:
0431

85096795


客户服务电话:
95360


网址:
http://www.nesc.cn.ib880.com



30

国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10



办公地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10



网址:
www.guodu.com



联系人:刘河斌


电话:
010
-
87413633


客户服务电话:
400
-
818
-
8118



31
东海证券有限责任公



注册地址:江苏省常州市延陵西路
23
号投资广场
18
-
19



办公地址:上海市浦东新区东方路
1928
东海证券大厦


法定代表人:朱科敏


联系人:汪汇


电话:
021
-
50586660


传真:
021
-
58319590


客户服务电话:
95531

400
-
888
-
8588


网址:
http://www.longone.com.cn.ib880.com



32

中泰证券股份有限公司


注册地址:济南市市中区经七路
86



办公地址:山东省济南市市中区经七路
86



法定代表人:李玮


联系人:朱琴


电话:
021
-
20315161


传真:
021
-
20315125


客户服务电话:
95538


网址:
www.zts.com.cn



33

德邦证券股份有限公司


注册地址:上海市普陀区曹杨路
510
号南半幢
9



办公地址:上海市浦东新区福山路
500
号城建国际中心
26



法定代表人:武晓春


联系人:刘熠


电话:
021
-
68761616


传真:
021
-
68761616


客户服务电话:
4008888128


网址:
http://www.tebon.com.cn.ib880.com




34

中国中投证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A
栋第
18

-
21
层及第
04

01

02

03

05

11

12

13

15

16

18

19

20

21

22

23
单元


办公地址:深圳市福田区益田路
6003
号荣超商务中心
A
栋第
04

18
层至
21



法定代表人:高涛


联系人:万玉琳


电话:
0755
-
82026907


客户服务电话:
4006008008


网址:
http://www.china.ib880.com
-
invs.cn/



35

西藏东方财富证券股份有限公司


注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
10
栋楼


法定代表人:陈宏


联系人:付佳


联系电话:
021
-
23586603


传真:
021
-
23586860


公司网址:
http://www.18.cn.ib880.com


客户咨询电话:
95357



36
东兴证券股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
B

12
-
15



办公地址:北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
B

12
-
15



法定代表人:徐勇力


联系人:汤漫川


电话:
010
-
66555316


传真:
010
-
66555246


客户服务电话:
4008888993


网址:
http://www.dxzq.net.cn.ib880.com



37

方正证券股份有限公司


注册地址:湖南长沙市天心区湘江中路二段
36
号华远华中心
4

5
号楼
3701
-
3717


办公地址:湖南长沙市天心区湘江中路二段
36
号华远华中心
4

5
号楼
3701
-
3717


法定代表人:施华



联系人:程博怡


电话:
010
-
56437060


传真:
0731
-
85832214


客户服务电话:
95571


网址:
http://www.foundersc.com.ib880.com



38
)华福证券有限责任公司


注册地址:福州市五四路
157
号新天地大厦
7

8



办公地址:福州市五四路
157
号新天地大厦
7

10



法定代表人:黄金琳


联系人:张腾


电话:
0591
-
87383623


传真:
0591
-
87383610


客户服务电话:
96326
(福建省外请先拨
0591



网址:
http://www.hfzq.com.cn.ib880.com



39
西南证券股份有限公司


注册地址:重庆市江北区桥北苑
8



办公地址:重庆市江北区桥北苑
8
西南证券大厦


法定代表人:
廖庆轩


联系人:
周青


电话:
023
-
6378
6633


传真:
023
-
67616310


客户服务电话:
95355

4008096096


网址:
http://www.swsc.com.cn.ib880.com



40
)信达证券股份有限公司


注册地址:北京市西城区闹市口大街
9
号院
1
号楼


办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲
127
号大成大厦
6



法定代表人:高冠江


联系人:唐静


电话:
010
-
83252182


传真:
010
-
63080978



客户服务电话:
95321


网址:
http://www.cindasc.com.ib880.com



41
红塔证券股份有限公司


地址:云南省昆明市北京路
155
号附
1
号红塔大厦
9



法定代表人:况雨林


联系人:高国泽


电话:
0871
-
3577942


客服电话:
0871
-
3577946



42
)华宝证券有限责任公司


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
166
号未来资产大厦
23



办公地址:上海市浦东新区世纪大道
100
号上海环球金融中心
57



法定代表人:陈林


联系人:袁月


电话:
0755
-
36659385


传真:
021

68777822


客户服务电话:
4008209898

021
-
38929908


网址:
http://http://www.cnhbstock.com.ib880.com/



43
)大同证券有限责任公司


注册地址:山西省大同市
城区迎宾街
15
号桐城中央
21



办公地址:太原市长治路
111
号山西世贸中心
A

F12

F13


法定代表
人:董祥


联系人:薛津


电话:
0351

4130322


传真:
0351

7219891


客户服务电话:
4007121212


网址:
http://www.dtsbc.com.cn.ib880.com



4
4

国盛证券有限责任公司


注册地址:
江西省南昌市新建区子实路
1589



办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道
1115
北京银行南昌分行营业大楼


法定代表人:徐丽峰



联系人:占文驰


电话:
0791

86283372


传真:
0791

86281305


客户服务电话:
956080


网址:
http://www.gszq.com.ib880.com/


2
、二级市场交易代理券商


包括具有
销售业务资格
及上海证券交易所会员资格的所有证券公司



3

基金管理人可根据《
中华人民共和国证券投资基金法
》、《
公开募集证券投资基金运
作管理办法
》、《
证券投资基金销售管理办法
》和
本基金
基金合同等的规定,选择其他符合要
求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。



(二)
登记结算
机构


名称:中国证券登记结算有限责任公司


注册地址:北京西城区金融大街
27
号投资广场
23



注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街
17



法定代表人:
周明


联系人:
崔巍


电话:
010-59378856


传真:
010-59378907

(三)律师事务所及经办律师



称:北京德恒律师事务所



所:北京市西城区金融街
19
号富凯大厦
B
座十二层


办公地址:北京市西城区金融街
19
号富凯大厦
B
座十二层


负责人:王丽



话:(
010

66575888



真:(
010

65232181


经办律师:徐建军、李晓明


(四)会计师事务所及经办注册会计师



称:安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)



所:北京市东城区东长安街
1
号东方广场东方经贸城,东三办公楼
16



办公地址:北京市东城区东长安街
1
号东方广场东方经贸城,东三办公楼
16




法定代表人:葛明


经办注册会计师:
王静

王珊珊


联系电话:(
010

581
52145


传真:(
010

58114645


联系人:
王珊珊





六、基金的募集

(一)基金募集的依据


本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律
法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会
2009

6

26
日证监
许可
[
2009
]
577
号文核准。



(二)基金类型


股票型指数
基金




(三)基金的运作方式


交易型
、开放式




(四)标的指数


上证中央企业
50
指数。





)基金存续期间


不定期






)基金的面值
、认购价格


本基金每份基金份额的
初始
面值为人民币
1.00

,认购价格为人民币
1.00








七、基金合同的生效



)基金合同生效


自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;本基金合同已

2009

8

26
日生效。






基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模


基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满
200
人或者基金资产净值低于
5000
万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续
20
个工作日达



不到
2
00
人,或连续
20
个工作日基金资产净值低于
5000
万元,基金管理人应当向中国证监
会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。






八、基金份额折算与变更登记

根据《上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,工银瑞信基金管理有限公司(以
下简称“本基金管理人”)确定
200
9

9

28
日为上证中央企业
50
交易型开放式指数证券
投资基金的基金份额折算日。当日上证中央企业
50
指数收盘值为
1,476.15
点,基金资产净
值为
4,280,806,579.29
元,折算前基金份额总额为
4,533,767,374
份,折算前基金份额净
值为
0.944
元。



根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为
0.63964039
,折算后基金份额总额为
2,899,959,219
份,折算后基金份额净值为
1.476
元。



本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,
并由中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司于
2009

9

29
日进行了变更登记。折算
后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产)。投资者可以

2009

9

30
日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基
金份额。






九、基金份额的上市交易




基金
份额
上市


根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于
200
9

10

2
7
日起在上海证
券交易所上市交易(
二级市场
交易代码:
5100
6
0








基金份额的上市交易


本基金基金份额在
上海
证券交易所的上市交易需遵照《
上海
证券交易所交易规则》、《


证券交易所证券投资基金上市规则》、《
上海
证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定
,包括但不限于:


1
、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;


2
、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为
10%
,自上市首日起实行;


3
、本基金买入申报数量为
100
份或其整数倍,不足
100
份的部分可以卖出;



4
、本基金申报价格最小变动单位为
0.001
元;


5
、本基金可适用大宗交易的相关规则。



(三)
终止上市交易


基金份额上市交易后,有下列情形之一的,
上海
证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:


1

不再具备本


(一
)款规定的上市条件;


2

基金合同终止;


3

基金份额持有人大会决定
提前
终止上市;


4
、基金合同约定的终止上市的其他情形;


5
、上海
证券交易所认为应当终止上市的其他情形。



基金管理人应当在收到
上海
证券交易所终止基金上市的决定之日起
2
个工作日内发布
基金终止上市公告。



若因上述
1

4
项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,
本基金将由交易型开放式基金变更为直接以本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。



(四)基金份额参考净值的计算与公告


基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证
券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布
基金份额参考净值(
IOPV
),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。



1
、基金份额参考净值计算公式为:


基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、赎回清单
中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和
+
申购、赎回清单中禁止用现金替
代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预
估现金部分)
/
最小申购、
赎回单位对应的基金份额。



2
、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后
4
位。



3
、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。






十、基金份额的申购与赎回

(一)
申购和赎回场所


投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理



券商提供的其他方式办理基金的
申购和赎回。



(二)
申购和赎回的开放日及时间


1
、开放日及开放时间


投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午
9:30
-
11:30
和下午
1:00
-
3:00
。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。



若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时
间进行相应的调整并公告。



2
、申购与赎回的开始时间


本基金已于
2009

10

27
日开放申购赎回业务。



(三)
申购和赎回的
数额限制


投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。



本基金最小申购、赎回单位为
10
0
万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至

3
个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。



当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。



(四)申购赎回原则


1

本基金采用份额申购和份额赎回的方式

即申购和赎回均以份额申请。



2

本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。



3

申购、赎回申请提交后不得撤销。



4

申购、赎回应遵守《
上海
证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。



5

基金管理人
可根据基金运作的实际情况,
在不损害基金份额持有人权益

不违背

海证券
交易所相关规则的情况下可更改上述原则。

基金管理人必须在新规则开始实施前按照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。



(五)
申购与赎回的程序


1
、申购和赎回的申请方式


投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。

投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足
相应数量的股票和现金。投资者提交赎回
申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金




2
、申购和赎回申请的确认



基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。



3

申购和赎回的清算交收与登记


投资者
T
日申购、赎回成功后,登记结算机构在
T
日收市后为投资者办理
基金份额


合证券的清算交收以及现金替代

的清算
,在
T+1
日办理
现金替代

的交收以及现金差额的
清算
,在
T+2
日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基
金托管人。

如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《
中国证券登
记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则
》的有关规定进行处理。



登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调
整,并最迟于开始实施前
3
个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。



(六)
申购和赎回的
对价
、费用及其用途


1

申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时

基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现
金替代、现金
差额及其他对价。

申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎
回的基金份额数额确定。



2

T
日的基金份额净值在当天收市后计算,并在
T+1
日公告,计算公式为
计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,
并报中国证监会备案。



3
、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购、赎回清单由基金管理人编制。

T
日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公
告。



4
、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照
0.5%
的标准收取佣金,
其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。



(七)申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。


2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申


购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。


3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。


1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志
为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。


禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。


可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。


必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。


2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入
的证券。


②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量
×
该证券参考价格
×

1
+现金替代溢价比例)


其中,该证券参考价格目前为
该证券前一交易日除权除息后的收盘价
。如果上海证券
交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。



收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易
后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操
作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如
果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差
额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收
取欠缺的差额。


③替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。


在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。


T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若
未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按


照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资
人应补交的款项。


特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款
项。


若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期
间发生除息、送股(转增)、配股等发生的权益变动,则进行相应调整。


T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的
清算交收将于此后3个工作日内完成。


④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为:




..
日基金份额净值申购基金份额
日收盘价该证券经除权调整的只替代证券数量第
现金替代比例
1-T1-Ti%1
.
.
.
..
ni

其中,该证券参考价格目前为
该证券前一交易日除权除息后的收盘价,
如果上海证券
交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金
份额净值目前为

ETF
前一交易日除权除息后的收盘价
,如果上海证券交易所参考基金份额
净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。



3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。


②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的
一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证
券的数量乘以其T日预计开盘价。


4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。



T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中
必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T
日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘
价相乘之和)

其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价
确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基
金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。


5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价
相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)

T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。


现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资
人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的
基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。


6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期

2010-02-25

基金名称

上证中央企业50交易型开放式指数基金

基金管理公司名称

工银瑞信基金管理有限公司

一级市场基金代码

510061



2010年
02

24
日信息内容


现金差额(单位:元)

10324.82





最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)

1539556.82


基金份额净值(单位:元)

1.540




2010年
02

25日信息内容

预估现金部分(单位:元)

10315.82


现金替代比例上限

50%

是否需要公布IOPV



最小申购、赎回单位(单位:份)

1000000


申购、赎回的允许情况

允许申购、允许赎回



成份股信息内容

股票代码

股票简称

股票数量

现金替代标志

现金替代溢价比例

固定替代金额

600005


武钢股份


3000


允许


10%





600011


华能国际


2800


允许


10%





600019


宝钢股份


5100


允许


10%





600026


中海发展


600


允许


10%





600028


中国石化


4000


允许


10%





600029


南方航空


1600


必须





10592.00


600030


中信证券


5000


允许


10%





600036


招商银行


100


必须





1555.00


600048


保利地产


1600


允许


10%





600050


中国联通


8200


允许


10%





600058


五矿发展


400


允许


10%





600068


葛洲坝


1300


允许


10%





600087


长航油运


900


允许


10%





600150


中国船舶


100


允许


10%





600320


振华重工


1700


允许


10%





600428


中远航运


600


允许


10%





600489


中金黄金


400


允许


10%





600500


中化国际


700


允许


10%





600508


上海能源


300


允许


10%








600528


中铁二局


700


允许


10%





600550


天威保变


600


允许


10%





600583


海油工程


1300


允许


10%





600685


广船国际


200


允许


10%





600737


中粮屯河


500


允许


10%





600795


国电电力


2600


允许


10%





600875


东方电气


300


允许


10%





600879


航天电子


600


允许


10%





600900


长江电力


4300


允许


10%





601088


中国神华


3200


允许


10%





601111


中国国航


1500


允许


10%





601186


中国铁建


3000


允许


10%





601328


交通银行


17500


允许


10%





601390


中国中铁


5000


允许


10%





601398


工商银行


100


必须





483.00


601600


中国铝业


1800


允许


10%





601601


中国太保


3300


允许


10%





601628


中国人寿


2500


允许


10%





601668


中国建筑


5700


允许


10%





601766


中国南车


3800


允许


10%





601808


中海油服


600


允许


10%





601857


中国石油


3600


允许


10%





601866


中海集运


2300


允许


10%





601872


招商轮船


1300


允许


10%





601898


中煤能源


1800


允许


10%





601918


国投新集


300


允许


10%





601919


中国远洋


2200


允许


10%





601939


建设银行


22400


允许


10%





601988


中国银行


20200


允许


10%








601991


大唐发电


700


允许


10%





601998


中信银行


8100


允许


10%







(八)暂停申购、赎回的情形

在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请:


1
、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请;


2
、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;


3
、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购份额上限的;


4
、当前一估值日基金资产净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施;


5
、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。



在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。



发生上述第
1

2

4

5
项情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会
备案,并
及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。



(九)集合申购与其他服务


在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,
共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。



在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行
前的至少三个工作日予以公告。



基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协
议,并报中国证监会备案。






十一、基金的投资

(一)投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致
的长期投资收益。



(二)投资范围



本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选
成份股票的比例不低于基金资产净值的
90%
,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。



(三)投资理念


运用指数化投资,跟踪上证中央企业
50
股票指数,可以在有效分散风险的基础上,以
低成本和较低的风险获得良好长期投资回报






)投资策略


本基金
主要
采取
完全
复制
策略,跟踪标的指数的表现,
即按照标的指数的成份股
票的构
成及其权重构建基金股票投资组合

并根据标的指数成份股

及其权重的变动进行相应调
整。

基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90%




在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组
合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,
这些情况包括但不限于以下情形:(
1
)法律法规的限制;(
2
)标的指数成份股流动性严重不
足;(
3
)标的指数
的成份股票长期停牌;(
4
)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的
跟踪构成严重制约





在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基
准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.2%
,偏离度年化标准差不超过
2%




1
、股票资产日常投资组合管理



1
)投资组合的建立


基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调
整。



1
)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。



2
)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的
建仓策
略。



3
)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际
组合直至达到跟踪指数要求。




2
)投资组合日常管理


1
)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易
日基金的申购赎回清单并公告。



2
)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定



合理的交易策略。



3
)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。




3
)标的指数成份股票定期调整


根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整
策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带
来的跟踪偏离度和跟踪误差。




4
)成份股公司信息的日常跟踪与分析


跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),
以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申
购赎回清单以及基金的每日交易策略。




5
)标的指数成份股票临时调整


在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金
管理人将密
切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。




6
)申购赎回情况的跟踪与分析


跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交
易策略以应对基金的申购赎回。




7
)跟踪偏离度的监控与管理


基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的
实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的
指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方
案。



2
、其他金融工具投资策略


本基金基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行
票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基
金资产的投资收益。



在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工
具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现
本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减
少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的
投资。本基金投资于各
种衍生工具的比例不超过基金资产净值的
10%








标的指数与
业绩比较基准


本基金股票资产跟踪的标的指数为上证中央企业
50
指数(简称上证央企指数)。上证中
央企业
50
指数是由上海证券交易所授权中证指数有限公司编制的、反映在上海证券交易所
上市的中央企业股票价格走势的市场指数。该指数由
50
只在上海证券交易所上市的、流动
性良好的中央企业股票组成。



本基金的业绩比较基准为:本基金标的指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的
指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额
持有人合法权益
的原则,
进行适当的程序变更本基金的标的指数
,并同时更换本基金的基金
名称与业绩比较基准。

其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并
在通过之日起
5
日内
报中国证
监会核准或者备案
且在指定的媒体上刊登公告
。若标的指数变更对基金投资无实质性影响
(
包括但不限于编制机构变更、指数更名等
)
,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人
应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。

并应至少提前
30
个工作日在中国证监会
指定的信息披露媒体上刊登公告。





)风险收
益特征


本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证中央企业
50
指数,是股票基金中风险中等、
收益与市场平均水平大致相近的产品。





)投资限制


1
、投资组合限制



1
)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%
;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资




2
)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。



2
、依照《运作办法》,基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:



1
)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金
所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;



2
)违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定;



3
)中国证监会规定禁止的其他情形。




如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。



除上述第
1
项之
第(
1


第(
2

款规定外,对于因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在
10
个交易日
内进行调整以符合基金合同的约定,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部
门另有规定的,从其规定。



基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自
基金合同生效之日起
3
个月内使基金投资资产配置比例符合基金合同的有关约定。



3

禁止行为


为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:



1
)承销证券;



2
)向他人贷款或者提供担保;



3
)从事承担无限责任的投资;



4
)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;



5
)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;



6
)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;



7
)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;



8
)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动




9

法律法规或
监管部门取消
上述限制,
如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制




(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法


1
、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;


2
、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;


3
、有利于基金财产的安全与增值;


4
、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。



(九)
基金的融资
、融券


本基金可以按照国家的有关规定进行融资
、融券





(十)基金的投资组合报告


本投资组合的报告期为
20
1
9

4

1
日起至
6

3
0
日止(财务数据未经审计)。



1.1 报告期末基金资产组合情况

序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(
%



1


权益投资


150,487,486.71


98.59





其中:股票


150,487,486.71


98.59


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-





其中:债券


-


-





资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-





其中:买断式回购的买入返
售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合计


2,144,097.69


1.40


8


其他资产


1,683.86


0.00


9


合计


152,633,268.26


100.00





注:
1
、股票投资项含可退替代款估值增值。



2
、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。






1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合




1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合










行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例
(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


10,857,340.77


7.12


C


制造业


16,389,712.87


10.75


D


电力、热力、燃气及水生产和
供应业


8,656,941.73


5.68


E


建筑业


16,304,679.08


10.70


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓储和邮政业


6,876,774.00


4.51


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息技术服
务业


4,662,811.76


3.06


J


金融业


77,495,399.45


50.83


K


房地产业


4,625,487.24


3.03





L


租赁和商务服务业


4,397,040.00


2.88


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


-


-


S


综合


-


-





合计


150,266,186.90


98.57




注:
1
、合计项不含可退替代款估值增值;


2
、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。






1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合






代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例
(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


95,189.70


0.06


C


制造业


52,636.41


0.03


D


电力、热力、燃气及水
生产和供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓储和邮政



-


-


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息
技术服务业


39,603.76


0.03


J


金融业


33,869.94


0.02


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服务业


-


-


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施
管理业


-


-


O


居民服务、修理和其他
服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


-


-


S


综合


-


-





合计


221,299.81


0.15




注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。






1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






无。









1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明







序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值
比例(%)


1


600036


招商银行


523,706


18,842,941.88


12.36


2


601328


交通银行


1,558,415


9,537,499.80


6.26


3


600030


中信证券


399,627


9,515,118.87


6.24


4


601288


农业银行


2,158,800


7,771,680.00


5.10


5


601668


中国建筑


1,065,852


6,128,649.00


4.02


6


600900


长江电力


335,146


5,999,113.40


3.94


7


601601


中国太保


159,596


5,826,849.96


3.82


8


601988


中国银行


1,510,792


5,650,362.08


3.71


9


600048


保利地产


362,499


4,625,487.24


3.03


10


601888


中国国旅


49,600


4,397,040.00


2.88










1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明







序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净
值比例(%)


1


600968


海油发展


26,814


95,189.70


0.06


2


601698


中国卫通


10,103


39,603.76


0.03


3


601236


红塔证券


9,789


33,869.94


0.02


4


603867


新化股份


1,045


26,971.45


0.02


5


603863


松炀资源


1,112


25,664.96


0.02










1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。







1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。






1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。






1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。






1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。






1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明




1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。






1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策






本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。






1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明




1.10.1 本期国债期货投资政策






本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。






1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。






1.10.3 本期国债期货投资评价






本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。






1.11 投资组合报告附注





1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明






1
招商银行


本报告期,本基金持有招商银行,其发行主体因授信调查不全面,未能有效识别、反映
客户授信集中风险等问题
,被中国银保监会广西监管局处以罚款。



2
中信证券


本报告期,本基金持有中信证券,其发行主体因违反反洗钱规定,被中国人民银行南京
分行处以罚款。



本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人
的制度要求。






1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明






本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。






1.11.3 其他资产构成






序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,262.70


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


421.16


5


应收申购款


-


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


1,683.86







1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。






1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明









无。







1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明








序号


股票代码


股票名称


流通受限部分
的公允价值
(

)


占基金资产
净值比例

%



流通受限情况说



1


601236


红塔证券


33,869.94


0.02


新股未上市










1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分






无。












十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



1
、本基金合同生效日为
2009

8

26
日,基金合同生效以来(截至
201
9

6

30
日)的
投资业绩及同期
基准的比较如下表所示:

阶段


净值增长率



净值增长率
标准差



业绩比较基准
收益率



业绩比较基准收
益率标准差




-




-



2009.8.26
-
2009.12.31


10.40%


1.55%


11.41%


1.95%


-
1.01%


-
0.40%


2010



-
23.37%


1.49%


-
22.84%


1.52%


-
0.53%


-
0.03%


2011



-
19.79%


1.16%


-
19.79%


1.20%


0.00%


-
0.04%


2012



10.21%


1.10%


6.83%


1.12%


3.38%


-
0.02%


2013



-
13.72%


1.35%


-
16.14%


1.34%


2.42%


0.01%


2014



80.35%


1.34%


75.03%


1.34%


5.32%


0.00%


2015



-
6.19%


2.53%


-
7.02%


2.59%


0.83%


-
0.06%


2016



-
7.96%


1.40%


-
9.97%


1.40%


2.01%


0.00%


2017



20.35%


0.64%


17.59%


0.64%


2.76%


0.00%


2018



-
1
4.20%


1.
28%


-
1
7.85
%


1.
30
%


3.65
%


-
0.0
2
%


2019.1.1
-
2019.6.30


16.10
%


1.37
%


14.57
%


1.37
%


1.53
%


0.00
%


自基金合同生效起至今


20.44
%


1.4
4
%


0.15
%


1.
48
%


20.29
%


-
0.04%




2
、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:



200
9

8

26
日至
201
9

06

30
日)





注:
1
、本基金基金合同于
2009

8

26
日生效。



2
、根据基金合同规定,本基金建仓期不超过
3
个月。截至本报告期末,本基金的各项
投资符合基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产净值的
90%










十三、基金的财产

(一)
基金资产总值


基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。



(二)基金资产净值


基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。



(三)基金财产的账户


本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金



的结算备付金账户,以基金托管人和
本基金联名的方式开立基金证券账户。开立的基金专用
账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基
金财产账户相独立。



(四)基金财产的处分


基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基
金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金
合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,
不同基金财产的债权债务
,不得相互抵销。

基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律
责任,其债权人不得对基金
财产
行使请求冻结、扣押和其他权利。



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。



除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金
财产
不得被处分。

非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。






十四、基金财产的估值

(一)
估值日


本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。



(二)
估值方法


1
、证券交易所上市的有价证券的估值



1
)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。




2
)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的
,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;




3
)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息
(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)
得到的净价进行估值;估值
日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;



4
)交易所上市不存在活跃市场
的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。



2
、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:



1
)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;



2
)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。




3
)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在
交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。



3
、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。



4
、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。



5
、在任何情况下,基金管理人采用上述
1
-
4
项规定的方法对基金财产进行估值,均应
被认为采用了适当的估值方法。但是,如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映
其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按
最能反映公允价值的价
格估值。



6
、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。



如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。



根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基



金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
资产净值的计算
结果对外予以公布。



(三)
估值对象


基金所拥有的股票、
权证、
债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。



(四)
估值程序


1

基金份额净值是按照每个
工作
日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到
0
.0
0
0
1
元,小数点后第
5
位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。



每个
工作日
计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。



2
、基金管理人应每个工作

对基金资产估值。

基金管理人每个
工作
日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。

月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。



(五)
估值错误的处理


基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。

当基金份额净值小数点后
4
位以内(含第
4
位)发生差错时,视为基金份额净值错
误。



基金合同的当事人应按照以下约定处理:


1
、差错类型


本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人
遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责
任。



上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。



由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不
当得利的义务。



2
、差错处理原则



1
)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进



行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。




2
)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错
的有关直接当事
人负责,不对第三方负责。




3
)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人
已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。




4
)差错调整采用尽量恢复
至假设未发生差错的正确情形的方式。




5
)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财
产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费
用,应列入基金费用,从基金资产中支付。




6
)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合
同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、
仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭
受的直接损失。




7
)按法律法规规定的其他原则处理差错。



3
、差错处理程序


差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:



1
)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;



2
)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;



3
)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;



4
)根据差错处理的方法,需
要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算



机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。



4
、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:



1
)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。




2
)错误偏差达到基金份额净值的
0.25%
时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的
0.5%
时,基金管理人应当公告





3
)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,
应由基金管理
人先行赔付,基金管理人
按差错情形,有权向其他当事人追偿。




4
)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。




5
)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。



(六)
暂停估值的情形


1

基金投资所涉及的证券交易
市场
遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;


2

因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;


3
、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人
不能出售或评估基金资产的;


4
、当前一估值日基金资产净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当
暂停基金估值;


5

中国证监会和基金合同认定的其它情形。



(七)
基金净值的确认


用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非工作日的基金
资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。



(八)
特殊情况的处理


1

基金管理人或基金托管人按估值方法的第
5
项进行估值时,所造成的误差不作为

金资产估值
错误处理。



2

由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记
结算
公司发送的数据错误,
或国家会



计政策变更、市场规则变更等,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必
要的措施消除
或减轻
由此造成的影响。






十五、基金的收益与分配

(一)基金
利润
的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。



(二)基金
可供分配利润


基金
可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。



(三)收益分配原则



基金收益分配应遵循下列原则:


1

本基金的每份基金份额享有同等分配权;


2
、基金收益分配采用现金方式;


3
、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到
1%
以上时,可进行收益分配;


4
、在符合上述基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配
6
次,基
金每次
收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的
60%



5
、本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于
面值



6
、若基金合同生效不满
3
个月则可不进行收益分配;


7

法律法规或监管机构另有规定的从其规定




(四)
基金收益分配数额的确定原则


1
、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。



基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值
之比减去
1
乘以
100%
;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额
折算日标的指数收盘价之比减去
1
乘以
100%




基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益率,即超额收益率
=
基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率。




当超额收益率超过
1%
时,基金管理人有权进行收益分配。



2
、计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比
例。



3
、每基金份额的应分配收益为上述基金可供分配利润乘以收
益分配比例,计算基金收
益分配金额,然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额,保留小数点后
3

,

4
位舍去。



(五)
收益分配方案


基金收益分配方案中应载明
基金期末可供分配利润、
基金收益分配对象、分配时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。





)收益分配的时间和程序


1

基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人
复核

依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并
报中国证监会备案;


2
、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过
15
个工作日;


3


收益
分配方案公布后,基金管理人
依据具体方案的规定
就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。






十六、基金的费用与税收

(一)基金运作有关的费用

1
、费用的种类


1
)基金管理人的管理费;


2
)基金托管人的托管费;


3

基金财产拨划支付的银行费用;


4
)基金上市费及年费;


5
)基金收益分配中发生的费用;


6
)基金合同生效后的基金信息披露费用;


7
)基金份额持有人大会费用;


8
)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;


9
)基金的证券交易费用;



10
)依法可以
在基金财产中列支的
其他费用。



上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另
有规定时从其规定。



2
、费用计提方法、计提标准和支付方式


1
)基金管理人的管理费


在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的
0.5%
年费率计提。计算方法如下:


H

E
×
0.5%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起
3
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。



2
)基金托管人的托管费


在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的
0.1%
年费率计提。计算方法如下:


H

E
×
0.1%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起
3
个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。



3
)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。



(二)与基金销售有关的费用

申购、赎回费用

投资人在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第十条第(六)款的规定,交纳
一定的申购、赎回佣金。


本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:

申购/赎回佣金=申购/赎回份额×佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取,用于市场
推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。



(三)不列入基金费用的项目


基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金
合同生效前
所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。



(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2


在指定媒体上刊登公告。



(五)基金税收


基金

基金份额持有人根据
国家法律法规的规定,履行纳税义务。






十七、基金的会计与审计

(一)基金的会计政策


1
、基金管理人为本基金的会计责任方;


2
、本基金的会计年度为公历每年的
1

1
日至
12

31
日;


3
、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;


4
、会计制度执行国家有关的会计制度;


5
、本基金独立建账、独立核算;


6

基金管理人保留完整的会计

目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表



7

基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。



(二)基金的审计


1
、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基
金年度财务报表
及其他规定事项
进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基
金托管人相互独立。



2
、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。



3
、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或
基金管理人)同意,

报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应
当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。







十八、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有
关规定。

基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。



本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

基金管理人、基金托
管人
和其他基金信息披露义务人
应按规定将
应予披露的
基金信息披露事项在规定时间内通
过中国证监会指定的全国性报刊
(以下简称“指定报刊”)
和基金管理人、基金托管人的

联网网站
(以下简称“网站”)
等媒介披露。



本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:


1
、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;


2
、对证券投资业绩进行预测;


3
、违规承诺收益或者承担损失;


4
、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;


5
、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;


6
、中国证监会禁止的其他行为。



本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。



本基
金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。



公开披露的基金信息包括:


(一)招募说明书


招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。



基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的
3

前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每
6
个月结束之日起
45
日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载
在指定报刊上。基金管理人将在公告的
15
日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就
有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每
6
个月的最后
1
日。



(二)基金合同、托管协议



基金管理人应在基金份额发售的
3
日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基
金管理人
、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在
各自
网站上。



(三)基金份额发售公告


基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。



(四)基金合同生效公告


基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

基金
合同生效公告中将说明基金募集情况。



(五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前3个工作日将基金份
额折算日公告登载于指定报刊及网站上。


基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在3
个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。


(六)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日在指定报刊及网站上公告。


(七)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作
日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。




)基金资产净值
公告
、基金份额净值公告、基金份额累计净
值公告


1

本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;


2

在开始办理基金份额申购或者赎回

,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;


3

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在上述
最后一个
市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值登载在指定报刊和网站上。



(九)申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基
金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。




)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告



1

基金管理人应当在每年结束之日起
90
日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告
正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;


2

基金管理人应当在上半年结束之日起
60
日内,编制完成基金半年度报告,并将半年
度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;


3

基金管理人应当在每个季度结束之日起
15
个工作日内,编制完成基金季度报告,并
将季度报告登载在指定报刊和网站上



4
、基金合同生效不足
2
个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。



5
、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会派出机构备案。



6
、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情
况及其流动性风险分析等。



基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额
20%

情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变
化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。




十一
)临时报告与公告


在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件时,有关信息披露义务人应当在
2
日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披
露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案:


1

基金份额持有人大会的召开
及决议



2

终止基金合同;


3

转换基金运作方式;


4

更换基金管理人、基金托管人;


5

基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;


6

基金管理人股东及其出资比例发生变更;


7

基金募集期延长;


8

基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;



9

基金管理人的董事在一年内变更超过
50%



10

基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过
30%



1
1

涉及基金
管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;


12

基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;


13

基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;


14

重大关联交易事项;


15

基金收益分配事项;


16

管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


17

基金份额净值计价错误达基金份额净值
0
.
5%



18

基金改聘会计师事务所;


19
、基金
变更
、增加或减少发售代理
机构;


20

基金更换登记结算机构;


21

本基金开始办理申购
、赎回;


22

本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;


2
3

本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;


24
、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;


2
5

中国证监会
或基金合同
规定的其他事项。



(十二)澄清公告


在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即将有关情
况报告上海证券交易所,对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。



(十

)基金份额持有人大会决议


(十

)中国证监会
及上海证券交易所
规定的其他信息


(十

)信息披露文件的存放与查阅


基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、
基金份额上市交易公告书、
年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于
基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复制件或复印件。



投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

本基金的信息披露事项将在指定媒体



上公告。



本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的
规定进行。






十九、基金的风险揭示

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风
险。



1

投资组合的风险


投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险

流动性风险及
跟踪误差风险





1

市场风险


证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本
基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格
波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:


I

政策风险


货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影
响基金收益而产生风险。



II、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈
现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产
生风险。


III、利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响
企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,
从而产生风险。


IV、通货膨胀风险

基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下
降,从而影响基金的实际收益。


V、汇率风险

汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投资的上市公
司业绩及其股票价格。



VI、上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可
能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投
资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。


VII、债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并
不能充分反映这一风险的存在。


VIII、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的
价格风险互为消长。


(2)信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价
格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。


(3)流动性风险

因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包
括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所
引致的风险。


(4)指数基金特有的风险

本基金是股票型指数基金,原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数,基金在多数
情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指
数同步下跌的风险。


(5)跟踪误差风险

尽管基金管理人将采取严格的风险控制措施,控制基金投资组合相对于标的指数的偏离
度,但是,因法律法规的限制及其它限制,本基金不能投资于部分标的指数成分股票;此外,
基金运作过程中会产生一些管理成本、交易成本以及其它费用,本基金的每日收益率将不可
避免的相对标的指数产生偏离,造成跟踪误差。


(6)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算
并发布参考基金份额净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实
时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策


可能导致损失,需投资者自行承担。


2、管理风险

在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,
都会影响基金的收益水平。


3、合规性风险

是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。


4、操作风险

基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引
致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。


5、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之
外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。


6
、本基金主要的流动性风险及风险管理方法说明



1
)基金申购、赎回安排


本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,在当接受申购申请对存量基金份额持有人
利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日
净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量
基金份额持有人的合法权益。




2
)流动性风险评估


本基金
主要
投资于
标的指数成份股票及备选成份股票

其整体流动性在中国股票市场中
处于较

的水平,因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下,本基
金仍可能出现流动性不足的情况,基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理
措施,防范风险





3
)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响


本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人经
与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约
定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金
管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但
不限于:
1
)暂停接受赎回申请;
2
)延缓支付赎



回款项;
3
)暂停基金估值。



当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响,包括但
不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账和无法及时获得基金的净
值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。






二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)
基金合同的变更


1

基金合同
变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,
应召开基金份额
持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。




1

转换基
金运作方式;



2

变更基金类别;



3

变更基金投资目标、
投资
范围或
投资
策略;



4

变更基金份额持有人大会程序;



5

更换基金管理人

基金托管人;



6

提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据
适用

相关规定
提高该等报酬
标准的除外




7
)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;



8

本基金与其他基金的合并




9
)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;



10

法律法规

基金合同或中国证监会规定的其他情形。



但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布,并报中国证监会备案:



1
)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;



2
)在
法律法规和
基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;



3
)因相应的法律法规发生变动
必须对
基金合同进行
修改




4


基金合同的
修改
不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;



5
)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;



6
)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。



2
、关于变更
基金合同
的基金份额持有人大会决议应报
中国证监会
核准或备案,并于中



国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,

自生效之日起
2


在至少一种指定媒体

告。



(二)基金合同的终止


有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:


1
、基金份额持有人大会决定终止的;


2

基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而

6
个月内
无其他适当的基金管理公司承

其原有权利义务;


3
、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在
6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有
权利义务;


4
、中国证监会规定的其他情况。



(三)基金财产的清算


1
、基金财产清算组



1
)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。




2
)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。




3
)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。



2
、基金财产清算程序


基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有
关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:



1

基金合同终止后,发布基金
财产
清算公告;



2
)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;



3
)对基金财产进行清理和确认;



4
)对基金财产进行估价和变现;



5

聘请会计师事务所对清算报告进行审计;



6

聘请律师事务所出具法律意见书;



7
)将基金财产清算结果报告中国证监会;



8

参加与基金
财产
有关的民事诉讼





9
)公布基金财产清算结果;



10
)对基金剩余财产进行分配。



3
、清算费用


清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。



4
、基金财产按下列顺序清偿:



1
)支付清算费用;



2
)交纳所欠税款;



3
)清偿基金债务;



4
)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



基金财产未按前款(
1
)-(
3
)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。



5
、基金财产清算的公告


基金财产清算公告于
基金合同终止并报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,
律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。



6
、基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。






二十一、基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要见附件一。






二十二、基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要见附件二。






二十三、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容

基金管
理人将根据基金份额持有人的需要和
有关情况
,增加或修改这些服务项目




(一)
客户服务热线电话


1
、自助服务:



客户服务中心提供每天
24
小时的自动语音服务。投资人可自助进行账户信息、基金份额、
基金净值、最新公告的查询等操作。



2

人工服务:


我公司为客户提供
——
每天
2
4
小时人工服务


全国统一客户服务电话

400
-
811
-
9999
(免长途费),客户服务
传真:
010
-
66583100




(二)资讯服务


公司为定制资讯服务的投资人,提供电子邮件、手机短信形式的资讯服务。



投资人可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。



(三)在线客户服务


本公司网站

手机客户端和微信
设置了“在线客服”、信箱留言等栏目,投资人可以通
过在线服务渠道开展相关咨询,
在线客服的人工服务时间为
——
每天
2
4
小时


客户服务电子
邮箱地址为:
customerservice@icbccs.com.cn




(四)关于网站服务

公司网站为客户提供账户查询、产品信息查询、公告信息查询、基金资讯、投资策略报
告、交易状态及申购赎回清单查询、微博/微信/网站活动参与和交流等内容的服务。



(五)客户意见、建议或投诉处理


投资人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、在线客服等渠道对基金管理人和销
售机构提出意见、建议或投诉。



(六)如本招募说明书存在任何您
/
贵机构无法理解的内容,请联系本公司客户服务电
话。请确保投资前,您
/
贵机构已经全面理解了本招募说明书。






二十四、其他应披露事项

本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:


1. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加国信证券基金申购、定投手续费率优惠活
动的公告

2019
-
03
-
05

2. 工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公
告,
2019
-
05
-
08

3. 工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更的公告,
2019
-
05
-
09

4. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告,
2019
-
06
-
26




5. 关于增加国盛证券有限责任公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金申购赎回
代办证券公司的公告,
2019
-
06
-
28

6. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告

2019
-
07
-
05

7. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告

2019
-
07
-
09

8. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持
*ST
信威股票估值调整的
公告

2019
-
07
-
09

9. 工银瑞信基金管理有限公司关于调整客户服务热线人工服务及在线客服服务时间的通
知,
2019
-
07
-
18







二十五、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,
并刊登在基金管理人的网
站上,
投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件。



基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。






二十六、备查文件

(一)中国证监会核准上证中央企业
50
交易型开放式指
数证券投资基金募集的文件


(二)《上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金
基金
合同》


(三)《证券登记及服务协议》及附加协议




)《上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》


(五)
法律意见书




)基金管理人业务资格批件、营业执照




)基金托管人业务资格批件、营业执照


以上第(一)至(

)项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所,第(


项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。







工银瑞信基金管理有限公司




〇一

















附件一

基金合同摘要


一、基金合同当事人的权利与义务


(

)
基金份额持有人


投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事
人,
直至其不再持有本基金的基金份额,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字
为必要条件。



(

)
基金管理人的权利


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:


1
、自基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用
基金
财产



2
、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;


3
、发售基金份额;


4
、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


5
、在符合有关法律法规、上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则和基金合同的
的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规
则,在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外
的相关费率结构和收费方式;


6
、根据基金合同及有
关规定监督基金托管人

对于基金托管人违反了基金合同或有关
法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形

应及时呈报中
国证监会

并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;


7
、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;


8
、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


9
、自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机
构的代理行为进行必要的监督和检查;


10
、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进
行必要的监督和检查;



11
、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;


12
、在基金托管人更换时,
提名新的基金托管人;


13
、依法召集基金份额持有人大会;


14

法律法规
和基金合同
规定的其他权利




(

)
基金管理人的义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:


1
、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;


2
、办理基金备案手续;


3

自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;


4

配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;


5

建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;


6

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;


7

依法接受基金托管人的监督;


8
、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、
申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定,按照有关规定计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回
的清单;


9
、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


10
、编制中期和年度基金报告;


11

严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;


12

保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等

除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;


13
、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


1
4
、按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请,
及时、足额支付投资者申购
之基金份额或赎回之对价



15

依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托



管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


16
、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


17
、确保投资人能够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到公开披露的基金信息,
并在支付合理成本后得到有关资料的复印件;


18
、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


19

组织并
参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;


20

因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;


21

基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;


22
、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;


23
、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;


24
、执行生效的基金份额持有人大会决议;


25
、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;


2
6
、公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益
及资源分配;


27
、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;


28
、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。



(

)
基金托管人

权利


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:


1
、依基金合同约定
获得基金托管费
以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入



2

监督基金管理人对本基金的投资运作;


3
、自基金合同生效之日起,
依法保管基金资产;


4

在基金管理人更换时,提名
新任
基金管理人;


5
、根
据基金合同及有关规定监督基金
管理人

对于
基金
管理
人违反基金合同或有关

律法规
规定
的行为,
对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形
,应及时呈报中国
证监会



6
、依法召集基金份额持有人大会;



7
、按规定取得基金份额持有人名册资料;


8

法律法规
和基金合同
规定的其他权利。



(

)
基金托管人

义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:


1
、安全保管基金财产;


2

设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;


3
、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;


4

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;


5

保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;


6

按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;


7

保守基金商业秘密

除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;


8

对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出
具意见,说明基金管理人在各重要方
面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行
为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;


9
、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


10
、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;


11
、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;


12
、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值;


13
、按照规定监督基金管理人的投资运作;


14

按规定制作相关账册并与基金管理人核对;


15

依据基金管理人的指令或有
关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
对价



16

按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会;


17

因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;


18

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;


19
、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;



20
、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;


21
、执行生效的基金份额持有人大会决议;


22
、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;


23
、建立并保存基金份额持有人名册;


24
、法律法规、中国证监会和基金合同规定的
其他义务。



(

)
基金份额持有人

权利


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:


1

分享基金财产收益;


2

参与分配清算后的剩余基金财产;


3

依法
转让或者
申请赎回其持有的基金份额;


4

按照规定要求召开基金份额持有人大会;


5

出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;


6

查阅或者复制公开披露的基金信息资料;


7

监督基金管理人的投资运作;


8

对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼;


9
、法律法规和基金合同规定的
其他权利。



每份基金份额具有同等的合法权益。



(

)
基金份额持有人

义务


根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:


1

遵守
法律法规、
基金合同
及其他有关规定



2

交纳基金认购、申购款项及
法律法规和基金合同所
规定的费用;


3

在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;


4

不从事任何有损基金

其他
基金份额持有人合法权益的活动;


5

执行生效的基金份额持有人大会
决议



6
、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;


7

法律法规和基金合同规定的其他义务。




(八)基金合同当事各方的权利义务以基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所
改变。






二、基金份额持有人大会


(一)
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。

基金份额持有人持有的每一基金份
额具有同等的投票权。



(二)召开事由


1

当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人

基金托管人或持有基金份额
10%
以上
(含
10%
,下同)
的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下
同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:



1
)终止
基金合同;



2

转换基金运作方式;



3

变更基金类别;



4

变更基金投资目标、
投资
范围或
投资
策略;



5

变更基金份额持有人大会程序;



6

更换基金管理人

基金托管人;



7

提高基金管理人、基金托管人的报酬标准

但法律法规要求提高该等报酬标准的
除外




8
)终止基金上市,但因基金不再具备上市
条件而被上海证券交易所终止上市的除外;



9

本基金与其他基金的合并




10
)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;



11

法律法规

基金合同或中国证监会规定的其他情形。



2

出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改
基金合同
,不需召
开基金份额持有人大会:



1
)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;



2
)在
法律法规和
基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;



3
)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;



4
)对基金合同的修改不涉及
基金合同当事人权利义务关系发生变化;



5
)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;



6
)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。




(三)
召集人和召集方式


1
、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金
管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。



2

基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10
日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60
日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集




3

代表基金份额
10%
以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10
日内决定是否
召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起
60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额
10%
以上
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起
10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60
日内召开




4

代表基金份额
10%
以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额
10%
以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会,但应当至少提前
30
日向中国证监会备案




5

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。



(四)
召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


1
、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责
选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。

召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前
30
日在指定媒
体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:



1
)会议召开的时间、地点和出席方式;



2
)会议拟审议的主要事项;



3

会议形式;



4

议事程序;



5
)有权出席基金份额持有人
大会的基金份额持有人权益登记日;



6
)代理投票的授权委托书的内容要求
(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等)、
送达时间和地点;




7

表决方式;



8
)会务常设联系人姓名、电话;



9

出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;



10

召集人需要通知的其他事项。



2
、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。



3

如召集人为基金
管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基
金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督
。基金管理人或基金托管人拒不派代表
对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力




(五)
基金份额持有人出席会议的方式


1
、会议方式



1

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会





2

现场开会由基金份额持有人本人出席或通过
授权委托书委派其代理人出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席
,如基金
管理人

基金托管人
拒不派代

出席
的,不影响表决效力。




3

通讯方式开会指按照基金合同的
相关规定以通讯的书面方式进行表决。




4

会议的召开方式由召集人确定。



2
、召开基金份额持有人大会的条件



1
)现场开会方式


在同时符合以下条件时,现场
会议方可举行



1

对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,
全部
有效
凭证所对应
的基金份额
应占权益登记日基金总份额的
50%
以上
(含
50%
,下同)



2

到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和
基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的
登记结算
资料相
符。




2
)通讯开会方式



在同时符合以下条件时,
通讯会议方可举行



1
)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在
2
个工作日内连续公布相关提示性公告;


2
)召集人按基金合同规定通知基金托管人或
/
和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;


3
)召集
人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见,如基金
管理人

基金托管人
经通知拒不到场监督的,不影响表决效
力;


4
)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的
50%
以上



5
)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与
登记结算机构记录相符。



(六)
议事内容与程序


1
、议事内容及提案权



1
)议事内容
为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。




2
)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额
10%
以上的
基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金
份额持有人大会审议表决的提案。




3
)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:


关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合
上述要求的,不提交基金份额持有
人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。



程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。




4
)单独或合并持有权益登记日基金总份额
10
%以上的基金份额持有人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决

提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,



其时间间隔不少于
6
个月。法律法规另有规定的除外。




5

基金份额持有人大会的召集人发出召

会议的通知后,如果需要对原有提案进行
修改,应当在基金份额持有人大会召开前
30
日及时
公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有
30
日的间隔期。



2
、议事程序



1

现场开会


在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师

证后形成大会决议。



大会由
召集
人授权代表主持。基金管理人
为召集人的,其
授权代表未能主持大会的情况
下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额
50%
以上多数选举产生一名
代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。



召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额
数量
、委托人姓名(或单位名称)等事项。




2

通讯方式开会


在通讯表决开会的方式下,首先由召集
人提前
3
0
日公布提案,在所通知的表决截止日
期后第
2
个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如
监督人经通知但拒绝到场监督,不影响在公证机关监督下形成的决议的效力。



3
、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。



(七)
决议形成的条件

表决方式、程序


1
、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。



2
、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:



1
)一般决议


一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的
50%
以上
通过方
为有效,除下列(
2
)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式
通过;



2
)特别决议


特别决议须经出席会议的基金份额持有人
(或其
代理人

所持表决权的三分之二以上
(含
三分之二)
通过方
为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式
、终



止基金合同必须以特别决议通过方为有效。



3

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公
告。



4
、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的
表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决,
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数




5
、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。



6
、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。



(八)计票


1
、现场开会



1
)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自
行召集
,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人
和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同
担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举
三名基金份额持有人代表担任监票人。




2
)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票
结果。




3
)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会
主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结

有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公
布重新清点结果。重新清点仅限一次。



2
、通讯方式开会


在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出
的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒
绝到场监督,则大会召集人可自行授权
3
名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予
以公证。



(九)
基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式



1

基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过
之日起
5
日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会
决定的事项
自中国证监会依法核准或者

具无异议意见
之日起生效。

关于本章第(二)条所规定的第(
1

-

9
)项召开事由的基金
份额
持有人大会决议

中国证监会核准
生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第

10
)、(
11
)项召开事由的基金份额
持有人大会决议

中国证监会核准
或出具无异议意见后
方可执行。



2
、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会决





3
、基金份额持有人大会决议应自生效之日起
2
日内在指定媒体公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。



(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。



三、
基金管理人、基金托管人的更换条件和程序


(一)基金管理人的更换


1
、基金管理人的更换条件


有下列情形之一的,基金管理人职责终止:



1

基金管理人被依法取消基金管理资格




2
)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;



3
)基金管理人被基金份额持有人大会解任;



4

法律法规和基金合同规定的其他情形




2
、基金管理人的更换程序


更换基金管理人必须依照如下程序进行:



1
)提名:新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额
10%
以上的
基金份额持有人提名;



2
)决议:基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后
6
个月内对被提名的新任
基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;



3
)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;更换基金
管理人的基金份额持有人大会决议
应经中国证监会核准生效后方可执行;



4
)交接:原基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基



金管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收,并与基金托管人
核对基金资产总值;



5
)审计:原基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基
金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中
列支;



6
)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准

2
日内公告;



7
)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原
任或新任基金管理人要求,应按其要
求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。



(二)基金托管人的更换


1
、基金托管人的更换条件


有下列情形之一的,基金托管人职责终止:



1

基金托管人被依法取消基金托管资格




2
)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产;



3
)基金托管人被基金份额持有人大会解任;



4

法律法规和基金合同规定的其他情形




2
、基金托管人的更换程序



1
)提名:新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额
10%
以上的
基金份额持有人提名;


(2)决议:基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基金托
管人形成决议,新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;


3
)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,更换基金
托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;



4
)交接:原基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,
及时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收,
并与基金管理人核对基金资产总值;



5
)审计:原基金托管人
职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基
金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中
列支;



6
)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准




2
日内公告。



(三)基金管理人与基金托管人同时更换


1

提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额
10%
以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;


2

基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;


3

公告:新任基金管理人和新任基金托管人
应在更换基金管理人和基金托管人的基金
份额持有人大会决议
获得中国证监会核准后
2

内在指定媒体上联合公告。



(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务
前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的
利益造成损害的行为。



四、基金托管


基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及
有关规定订立《
上证中央企业
50
交易型开放式指数证券投资基金
托管协议》。订立托管协议
的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登
记、基金财产的保管、
基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,
保护基金份额持有人的合法权益。




五、基金合同的变更

终止
与基金财产的清算


(一)
基金合同的变更


1

基金合同
变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,
应召开基金份额
持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。




1

转换基金运作方式;



2

变更基金类别;



3

变更基金投资目标、
投资
范围或
投资
策略;



4

变更基金份额持有人大会程序;



5

更换基金管理人

基金托管人;



6

提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据
适用

相关规定
提高该等报酬
标准的除外




7
)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;



8

本基金与其他基金的合并




9
)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;




10

法律法规

基金合同或中国证监会规定的其他情形。



但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布,并报中国证监会备案:



1
)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承
担的费用;



2
)在
法律法规和
基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;



3
)因相应的法律法规发生变动
必须对
基金合同进行
修改




4


基金合同的
修改
不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;



5
)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;



6
)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。



2
、关于变更
基金合同
的基金份额持有人大会决议应报
中国证监会
核准或备案,并于中
国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,

自生效之日起
2


在至少一种指定媒体

告。



(二)基金合同的终止


有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:


1
、基金份额持有人大会决定终止的;


2

基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而

6
个月内
无其他适当的基金管理公司承

其原有权利义务;


3
、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在
6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;


4
、中国证监会规定的其他情况。



(三)基金财产的清算


1
、基金财产清算组



1
)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。




2
)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。




3
)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。



2
、基金财产清算程序



基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:



1

基金合同终止后,发布基金


清算公告;



2
)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;



3
)对基金财产进行清理和确认;



4
)对基金财产进行估价和变现;



5

聘请会计师事务所对清算报告进行审计;



6

聘请律师事务所出具法律意见书;



7
)将基金财产清算结果报告中国证监会;



8

参加与基金
财产
有关的民事诉讼




9
)公布基金财产清算结果;



10
)对基金剩余财产进行分配。



3
、清算费用


清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。



4
、基金财产按下列顺序清偿:



1
)支付清算费用;



2
)交纳所欠税款;



3
)清偿基金债务;



4
)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



基金财产未按前款(
1
)-(
3
)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。



5
、基金财产清算的公告


基金财产清算公告于
基金合同终止并报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,
律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。



6
、基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清
算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。



六、基金
份额的登记


本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。登记结算业务是指《中国证
券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的



登记、托管和结算业务。基金管理人应与登记结算机构签订
委托代理协议,以明确双方的权
利和义务,保护投资者和基金份额持有人的合法权益。



(一)登记结算机构的权利


1
、取得登记结算费;


2
、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;


3
、法律法规规定的其他权利。



(二)登记结算机构的义务


1
、配备足够的专业人员和技术设施办理本基金的登记结算业务;


2
、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结
算业务实施细则》和基金合同规定办理登记结算业务;


3
、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务,并提供基金收益分
配等其他服务;


4
、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基
金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查等情形除外;


5
、法律法规规定的其他义务。



七、违约责任


(一)
基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反
《基金法》
规定或者

金合同
约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担
赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任


但是发生下列情况的,当事人可以免责:


1

不可抗力;


2
、基金管理人和
/
或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不
作为而造成的损失等;


3
、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失
等。



(二)
基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,应当承担赔偿责
任。

在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履行的,应当继续履行。



(三)
基金合同
一方
当事

造成违约后,其他当事

应当采取适当措施防止损失的扩大;
没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而
支出的合理费用由违约方承担。




(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人应先于其他受损方
获得赔偿。



(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和
基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造
成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金
托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。



八、争议的处理


对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的
,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。

仲裁地点为
北京

。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束
力,仲裁费
用由败诉方承担。



争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。



基金合同受中国法律管辖。



九、基金合同的效力


基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。



(一)基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签
字,
在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同
的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会
备案
并公告之日止。



(二)基
金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。



(三)基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金
管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。



(四)基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结
算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。



十、其它事项


基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。






附件二

基金托管协议摘要


一、托管协议当事人


(一)基金管理人


名称:工银瑞信基金管理有限公司


住所:
北京市西城区金融大街
5
号、甲
5

6
层甲
5

601
、甲
5

7
层甲
5

701


5

8
层甲
5

801
、甲
5

9
层甲
5

901


办公地址:
北京市西城区金融大街
5
号新盛大厦
A

6
-
9



邮政编码:
100033


法定代表人:
王海璐


成立日期:
2005

06

21



批准设立机关:
中国证监会


批准设立文号:
中国证监会证监基金字【
2005

93




中国银监会银监复
[2005]105



组织形式:
有限责任公司


注册资本:
2
亿元人民币


存续期间:
持续经营


经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务


(二)基金托管人


名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行


住所:深圳市深南大道
7088
招商银行大厦


办公地址:深圳市深南大道
7088
申博亚洲娱乐官网登入大厦


邮政编码:
518040


法定代表人:
李建红


成立时间:
1987

4

8



基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字
[2002]83



经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券
;同业拆借;提供信用证



服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民
银行批准的其他业务。



组织形式:股份有限公司


注册资本:人民币
252.20
亿元


存续期间:持续经营


二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基
金托管人提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同
关于证券选择标准的约定进行监督。



基金托管人应建立相关技术系统,对基金的投资范围和投资对象是否符合基金合同的规
定进行监督。对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执
行,并及时书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合
基金合
同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监
会。



(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。



1

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%
;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


2

本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。



基金托管人应自基金合同生效起对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进
行监督。基金托管人应监督基金合同约定的基金投资资产配置比例(自基金合同生效之日起

3
个月后开始)、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否
符合法规及基金合同规定,不符合规定的,基金托管人应书面通知基金管理人及时进行整改,
整改的时限应符合法规及基金合同允许的投资比例调整期限。




除上述第
1

2
项外

对于
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
原因导致
基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在
10
个交易日内进行调整以符合基金
合同的约定
,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其规





(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五章
第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁
止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人
和基金托管人应事先相互提供与本机
构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单
的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。



若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证
监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,
只能进
行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。



(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名
单,但应将调整结果至少提前一个
工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易,仍应按照协议进行结算。



基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承
担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况
进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的
交易对手或交易方式进行
交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。



(五)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金



托管人就相关事项协商一致后签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理
人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各
种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额
度和比例等的情况进行监督。



(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。



(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应
及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托管人发
出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。



(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定
时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、
基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极
配合提供相
关数据资料和制度等。



(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成
的损失由基金管理人承担。



(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正。



三、基金管理人对基金托管人的业务核查


(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净
值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。



(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未



执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正,基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为,包括但不限
于:在规定时间内答复基金管理人并改正。



(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定
时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。



(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。



四、基金财产的保管


(一)基金财产保管的原则


1
、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。



2
、基金托管人应安全保管基金财产。



3
、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。



4
、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。



5
、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。

未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人
实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。



6
、对于
因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责
向有关当事人追偿基金财产的损失。



7
、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。



(二)基金募集期间及募集资金的验资


1

基金募集期间募集的资金应当存入基金管理人在
中国证券登记结算有限责任公司及
其上海分公司
预先开立的认购专户;募集的股票由登记结算机构予以
冻结,并在募集期结束



后划入在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
预先开立的组合证券认购专户。



2
、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额
(含募集股
票市值)
、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金
和股票
划入
基金的银行账户和证券账户
,同时在规定时间内,基
金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具
的验资报告由参加验资的
2
名或
2
名以上中国注册会计师签字方为有效。



3
、若基金募集期限届满,未能达到
基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退

和冻结股票的解冻
等事宜。



(三)基金银行账户的开立和管理


1
、基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存款,
并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。



2
、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。



3
、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定




(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理


1
、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
证券账户。



2
、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。



3
、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。



4
、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。



5
、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。




(五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付



金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代、
现金差额的结算。现金替代的退款和补款由基金管理人负责办理。



(六)债券托管专户的开设和管理


基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场
债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协
议。



(七)其他账户的开立和管理


1
、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。



2
、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。



(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管


基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/
深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有
价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管
人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。



(九)与基金财产有关的重大合同的保管


由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外
,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金
托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后
15
年。



因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人事先书面同意的情况下,
用于抵押、质押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失,由基金托管人负
责。



五、基金资产净值计算和会计核算


(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序


1
、基金
资产净值



基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。



基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.001
元,小数点后第
4
位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。



基金管理人每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定
公告。



2
、复核程序


基金管理人每开放日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。



3
、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任
方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。



(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理


1
、估值对象


基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。



2
、估值方法


a
.证券交易所上市的有价证券的估值



1
)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交
易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。




2
)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;



3
)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估值
日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价



格;



4
)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。



b
.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:



1
)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;



2
)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。




3
)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。



c
.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。



d
.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。



e
.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。



f
.相关法律法规以及监管部门有
强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。



如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。



根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。



3
、特殊情形的处理


基金管
理人、基金托管人按估值方法的第
e
项进行估值时,所造成的误差不作为基金份
额净值错误处理。



(三)基金份额净值错误的处理方式




1
)当基金份额净值小数点后
3
位以内(含第
3
位)发生差错时,视为基金份额净值
错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取
合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
0.25%
时,基金管理人应当
通报基金托管人并报中国证监会备案
;错误偏差达到基金份额净值的
0.5%
时,基金管理人
应当公告
;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额
持有人和基金
造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。




2
)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:



本基金的基金会计责任方由基金管理人担任

与本基金有关的
估值方法等
会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,
尚不能达成一致时,
按基金
管理人
的建议执行
,由此给
基金份额持有人和基金财产造成的
损失,由基金管理人负责赔付。



②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托
管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。



③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对尚
不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外
公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,按基金管理人与基金托管人过错程度各自
承担相应的责任。



④由于基金管理人提供的信息错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的
基金份额
持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。




3
)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。




4
)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。




5
)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的
,从其规定。如果行业另有通行做
法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。



(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形




1
)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;



2
)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;



3
)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的
利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理
人不能出售或评估基金资产时;



4

当前一估值日基金资产净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应
当暂停基金估值;



5

中国证监会和基金合同认定的其他情形。



(五)基金会计制度


按国家有关部门规定的会计制度执行。



(六)基金账册的建立


基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在
分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影
响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。



(七)基金财务报表与报告的编制和复核


1
、财务报表的编制


基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。



2
、报表复核


基金托管人在收到基
金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。



3
、财务报表的编制与复核时间安排



1
)报表的编制


基金管理人应当在每月结束后
5
个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日

15
个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起
60
日内完成基金半年度报
告的编制;在每年结束之日起
90
日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计
报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半



年度报告或者年度
报告。




2
)报表的复核


基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应当在
2
个工作日内完成月度报表的复核;在
5
个工作日内完成基金季度报告的复核;在收到报告
之日起
15
日内完成基金半年度报告的复核;在收到报告之日起
15
日内完成基金年度报告的
复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应
共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。



(八)基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。



六、基金份额持有人名册的保管


基金份额持
有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和
基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于
15
年。如不能妥善保管,则按
相关法规承担责任。



基金管理人应根据法律法规的要求,定期将基金份额持有人名册相关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。



七、争议解决方式


因本协议产生或与之相
关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。



争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。



本协议受中国法律管辖。



八、托管协议的变更

终止
与基金财产的清算


(一)托管协议的变更程序


本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。



(二)基金托管协议终止出现的情形


1
、基金合同终止;



2
、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;


3
、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;


4
、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。



(三)基金财产的清算


1
、基金财产清算组



1
)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。




2
)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。




3
)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。




4
)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活
动。



2
、基金财产清算程序


基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:



1

基金合同终止后,发布基金
财产
清算公告;



2
)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;



3
)对基金财产进行清理和确认;



4
)对基金财产进行估价和变现;



5

聘请会计师事务所对清算报告进行审计




6

聘请律师事务所出具法律意见书




7
)将基金财产清算结果报告中国证监会;



8

参加与基金
财产
有关的民事诉讼




9
)公布基金财产清算结果;



10
)对基金剩余财产进行分配。



3
、清算费用


清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。




4
、基金财产按下列顺序清偿:



1
)支付清算费用;



2
)交纳所欠税款;



3
)清偿基金债务;



4
)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



基金财产未按前款(
1
)-(
3
)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。



5
、基金财产清算的公告


基金财产清算公告于
基金合同终止并报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,
律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。



6
、基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。







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